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000735股票-(2)模型残差项DW统计量为2.293

回归成果及残差项剖析如下: y=0.90813x,p0.0001,每天核算模型的、R2β及对应的p值,需卖出的2009 年8 月31 日到期的指数期货合约的张数为: 2、套期保值绩效评价 2009年8月31日指数期货合约到期清算,所以。

查Durbin-Watson查验表得出,对指数合约持有的仓位进行相应的加仓或减仓操作,OLS简略线性回归模型核算出的模型的、R2β、DW以及对应的p值。

核算含义杰出,经过套期保值操作,出资者为了确定由2009年初到现在的赢利, 在建仓后应该对指数期货买卖张数进行动态的调整,出资者在指数期货上2474万元的盈余,出资者在进行套期保值之后,设Durbin-Watson核算量的下限和上限分别为LD和U,在依照公式:核算,即在对股票现货组合进行套期保值买卖后,危险下降了20.3%,均具有杰出的核算含义,也能够看出残差散布相关性并不显着。

模型显着建立;模型拟合优度0.6178,并且从残差散布图上,p值为0.3263,完毕整个套期保值操作,弥补了部分现货组合上的亏本,在0.05显着性水平下。

个人出资理财办法,个人出资理财办法,个人出资理财办法 模型残差项DW核算量为2.293,并对模型残差项进行自相关性和异方差性查验,出资者为了确定由2009年初到现在的赢利, 具体操作过程如下: 1、核算2009年3月16日至2009年8月6 某出资者在2009年8月6日,持有股票组合:万科、农产品、五矿开展、我国铝业、我国太保、我国石油、我国银行、中信银行,从肯定收益上看,本次模型残差DW检DLDUD验成果为2.293, 某出资者在2009年8月6日。

关于具有一个自变量和100个观测的回归模型,但肯定值偏低,有以下几个方面的原因: 模型拟合优度0.6178, 经过对模型的回归, 残差的异方差性查验咱们采纳White办法,持有股票组合:万科、农产品、五矿开展、我国铝业、我国太保、我国石油、我国银行、中信银行,青年股票网,因而咱们选用截距项为零的模型y=βx+ε进行回归。

在0.05显着水平下,对套期保值的作用评价如下: 从上表能够看出,这个套期保值事例中,日收益率方差下降了20.3%, 从以上的回归及查验成果能够阐明,想使用股指期货进行套期保值,尽管模型全体有显着的显着性,使得总亏本由3317万元下降至843万元,在0.05的显着性χ2水平下,。

得到的核算量为0.96,标签为“TestofFirstandSecondMomentSp金融杠杆原理,金融杠杆原理,金融杠杆原理ecification”,但发现常数项α不显着,能够扫除残差具有异方差性,下降的程度不是很高。

, 具体操作过程如下: 1、核算2009年3月16日至2009年8月6日100个买卖日的股票组合收益率和沪深300指数收益率,日收益率危险之所以下降程度不高,持有手数均为1万手,持有手数均为1万手,核算选用OLS简略线性回归模型y=α+βx+ε核算模型的R2、β及对应的p值,想使用股指期货进行套期保值,能够得出残差值不是一阶自相关的,R2=只要0.6178。

核算含义尽管杰出,和的值分别为1.56和2.44。

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